【计算样本协方差】在统计学中,协方差是衡量两个变量之间线性关系的指标。样本协方差则是基于一组样本数据计算出的协方差值,用于估计总体协方差。通过计算样本协方差,我们可以了解两个变量是如何共同变化的:正值表示两者呈正相关,负值表示呈负相关,而接近零则表示无明显相关性。
一、样本协方差的定义
样本协方差公式如下:
$$
\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n - 1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})
$$
其中:
- $ x_i $ 和 $ y_i $ 是第 $ i $ 个样本点的两个变量值
- $ \bar{x} $ 和 $ \bar{y} $ 分别是 $ X $ 和 $ Y $ 的样本均值
- $ n $ 是样本数量
注意:分母为 $ n - 1 $ 而不是 $ n $,是为了得到无偏估计。
二、计算步骤
1. 计算每个变量的平均值($ \bar{x} $ 和 $ \bar{y} $)
2. 对每一对数据点,计算 $ (x_i - \bar{x}) $ 和 $ (y_i - \bar{y}) $
3. 将每对差值相乘
4. 求所有乘积的和
5. 除以 $ n - 1 $ 得到样本协方差
三、示例说明
假设我们有以下两组数据:
样本编号 | $ x_i $ | $ y_i $ |
1 | 2 | 4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 5 | 8 |
4 | 7 | 10 |
步骤 1:计算均值
$$
\bar{x} = \frac{2 + 3 + 5 + 7}{4} = 4.25 \\
\bar{y} = \frac{4 + 6 + 8 + 10}{4} = 7
$$
步骤 2:计算差值并相乘
$ x_i $ | $ y_i $ | $ x_i - \bar{x} $ | $ y_i - \bar{y} $ | $ (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) $ |
2 | 4 | -2.25 | -3 | 6.75 |
3 | 6 | -1.25 | -1 | 1.25 |
5 | 8 | 0.75 | 1 | 0.75 |
7 | 10 | 2.75 | 3 | 8.25 |
步骤 3:求和
$$
\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 6.75 + 1.25 + 0.75 + 8.25 = 17
$$
步骤 4:计算样本协方差
$$
\text{Cov}(X, Y) = \frac{17}{4 - 1} = \frac{17}{3} \approx 5.67
$$
四、结果总结
指标 | 值 |
样本均值 $ \bar{x} $ | 4.25 |
样本均值 $ \bar{y} $ | 7 |
协方差 $ \text{Cov}(X, Y) $ | 约 5.67 |
五、结论
样本协方差是一个重要的统计量,能够帮助我们理解两个变量之间的线性关系方向和强度。在实际应用中,它常用于金融分析、回归分析以及相关性研究等领域。需要注意的是,协方差的大小受变量单位影响,因此在比较不同变量的相关性时,通常会使用相关系数而非协方差。